预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程的方差(chà)

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合的(de)方差(chà)，因此市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值(zhí)的(de)增长(zhǎng)率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和(hé)无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾(yú)期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限为一年所获的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限为(wèi)30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投(tóu)资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常(cháng)遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的(de)产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式(shì)，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么(me)

　　预(yù)期(qī)收益率也称(chēng)为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面(miàn)临(lín)同样的风险但提供(gōng)不同(tóng)的预期收益(yì)率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的(de)投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场(chǎng)投资组合的(de)方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回(huí)报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项目，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险投资(zī)转移(yí)到(dào)一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资(zī)的(de)收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的(de)结论，结合国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料(liào)

　　预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实(shí)际投资过(guò)程(chéng)中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后得出的预期(qī)收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的(de)年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但可用于(yú)参考(kǎo)该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期(qī)限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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